@oyamad
前回のゼミで、来年度にやることについて考えておくようにお話があったので、数学系のことをやるとした上で、いくつか自分が興味のある分野とその教科書を調べました。ゼミの趣旨や教科書のレベル感がよくわからないのですが、次回のゼミ等でコメントいただけると幸いです。
※ 以下の説明文はchatGPTの出力です。
Herbst & Schorfheide (2015), Bayesian Estimation of DSGE Models
対象分野
- マクロ経済学における DSGE（Dynamic Stochastic General Equilibrium）モデルのベイズ推定 を体系的に扱う本。
- 状態空間表現・尤度の構成・MCMC・事前分布の設計・モデル比較（Bayes factor）など、
「DSGE を実データで推定・評価する」ための 理論と実践 をまとめたテキスト。
Chopin & Papaspiliopoulos (2020), An Introduction to Sequential Monte Carlo
対象分野
- Sequential Monte Carlo（SMC）法／粒子フィルタ の入門〜中級レベルのテキスト。
- 非線形・非ガウスの状態空間モデルに対して、
カルマンフィルタの一般化として 粒子フィルタを使ったフィルタリング・平滑化・パラメータ推定 を解説。
- python のサポートコードがある。
Medio & Lines (2001), Nonlinear Dynamics: A Primer
対象分野
- 非線形ダイナミカルシステムとカオス・分岐理論の入門書。
- 離散・連続時間の非線形写像／微分方程式の安定性、分岐、カオス、エルゴード性など、
「線形近似では捉えきれない動学」を扱う応用数学のテキスト。
@oyamad
前回のゼミで、来年度にやることについて考えておくようにお話があったので、数学系のことをやるとした上で、いくつか自分が興味のある分野とその教科書を調べました。ゼミの趣旨や教科書のレベル感がよくわからないのですが、次回のゼミ等でコメントいただけると幸いです。
※ 以下の説明文はchatGPTの出力です。
Herbst & Schorfheide (2015), Bayesian Estimation of DSGE Models
対象分野
「DSGE を実データで推定・評価する」ための 理論と実践 をまとめたテキスト。
Chopin & Papaspiliopoulos (2020), An Introduction to Sequential Monte Carlo
対象分野
カルマンフィルタの一般化として 粒子フィルタを使ったフィルタリング・平滑化・パラメータ推定 を解説。
Medio & Lines (2001), Nonlinear Dynamics: A Primer
対象分野
「線形近似では捉えきれない動学」を扱う応用数学のテキスト。