Add StraddlePayoff

Author: Eucalyptus2013

src/instruments/instruments.jl

@@ -16,8 +16,14 @@ type ForwardPayoff <: Payoff
 	strike
 end
 
+type StraddlePayoff <: Payoff
+	typ
+	strike
+end
+
 ref(p::VanillaPayoff, s::Real) = typ == :call ? max(s - p.strike, 0) : max(p.strike - s, 0)
 ref(p::ForwardPayoff, s::Real) = typ == :long ? (s - p.strike) : (p.strike - s)
+ref(p::StraddlePayoff, s::Real) = typ == :long ? max(s - p.strike, 0) + max(p.strike - s, 0) : -max(s - p.strike, 0) - max(p.strike - s, 0)
 
 type VanillaOption
 	payoff